从2020年疫情那会儿开始接触量化交易，一开始觉得那些大佬写的策略简直神了，什么多因子模型、机器学习预测、高频套利，看得我热血沸腾。然后自己也开始折腾，Python写了删删了写，回测框架换了好几个，从backtrader到vn.py再到自研的，光数据清洗就快把我头发熬白了。 最搞笑的是，我花了整整半年时间优化一个均值回归策略，各种参数调优、特征工程、加入市场情绪指标，回测曲线那叫一个漂亮，年化收益百分之四十多，最大回撤才百分之八。当时觉得自己就是下一个西蒙斯，甚至开始幻想辞职全职做交易。结果实盘跑了三个月，直接亏了百分之十二，手续费和滑点把利润全吃掉了不说，还倒贴。 后来我又试过趋势跟踪、统计套利、事件驱动，每个策略都是回测猛如虎，实盘弱成狗。最让我崩溃的是，有一次我辛辛苦苦写了一个基于新闻情感分析的策略，结果因为接口延迟，信号出来的时候行情早走完了。 现在回头看这三年，光服务器费用、数据源订阅、各种软件授权，加起来差不多花了五万多。
