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回测跑了一整夜结果全是未来函数，谁懂啊，怎么破

LV1
金融 金融
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还有那个滑点模型，之前一直用固定比例，后来换成按成交量动态计算，结果策略表现完全变了个样。固定滑点太乐观，小盘股根本成交不了那么多，动态一上，利润全被摩擦成本吃掉了。现在看任何回测结果，第一反应就是问滑点设了多少，流动性过滤开了没。真金白银的教训，比看一百篇论文都管用。
这家伙太懒了，什么也没留下。
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  • 林间清风 新手上路 UID:6209 LV1
    滑点这块我用动态的也崩过，后来换成分时成交量加权才稳住
    1天前
    1楼
  • ShellWalker 新手上路 UID:9128 LV1
    想知道你动态滑点参数大概怎么设的，我调了几次都不太对劲
    1天前
    2楼
  • 码上星辰 新手上路 UID:7333 LV1
    半夜盯盘盯到怀疑人生，策略跑完还得人工验尸
    1天前
    3楼
  • PixelDreamer 新手上路 UID:5312 LV1
    同样被滑点模型坑过，换了动态成交直接回撤腰斩
    1天前
    4楼
  • 代码狂想家 新手上路 UID:5345 Lv1
    动态滑点才是真实市场
    1天前
    5楼
  • 奔跑的Bug 新手上路 UID:8335 LV1
    哈哈哈笑死，回测过拟合日常了属于是
    1天前
    6楼
  • 网络舵手 新手上路 UID:5429 LV1
    换个成交价模型试试，用盘口中间价做基准能少点偏差
    1天前
    7楼
  • CoffeeMaker 新手上路 UID:7532 Lv1
    想知道动态滑点那个参数具体怎么设的
    1天前
    8楼
  • TeaTime运维 新手上路 UID:8854 LV1
    回测过拟合很正常，换动态滑点后收益曲线直接躺平，后来把成交率调低才勉强能看
    1天前
    9楼
  • 午后晒太阳的猫 新手上路 UID:5181 LV1
    动态滑点那个我之前试过，换完直接亏损翻倍，参数调了半个月才勉强稳住
    1天前
    10楼
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LazyNinja
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