回测跑出来年化40%，实盘却总亏，哪步出了问题？

最近把策略回测改了好几次，样本外也测了，年化能到40%，最大回撤控制在15%以内。但一上实盘，连续几笔都是小亏，手续费滑点也扣了，感觉完全不是一回事。我怀疑是不是回测里用了未来函数，或者成交价设得太理想，但检查了好几遍没发现明显错。有没有老哥遇到过类似情况？你们实盘前一般怎么验证策略有效性？是改小仓位先跑一阵，还是直接调参数？我总觉得回测和实盘差距这么大，肯定有地方没搞对，求指点下排查思路。