回测跑出来的结果和实盘差距能有多大？，随便说两句

我自己写了个简单的均线策略，回测的时候年化看着挺唬人，夏普都快3了。结果丢进模拟盘跑了两个月，直接给我干沉默了，手续费和滑点一扣，收益直接腰斩还带拐弯的。感觉回测软件里的撮合逻辑都太理想了，特别是那种分钟级别的策略，实盘根本抢不到那个价格。大家一般怎么处理回测和实盘的偏差？是直接在参数里加惩罚项，还是干脆只信实盘结果？我最近在琢磨要不要换个回测框架，但迁移成本又有点高，纠结。有没有过来人指点一下，这种偏差到底有没有办法量化预估？