可转债套利回测跑出年化80%？我人麻了

这周把可转债双低策略加了个网格条件单，回测出来年化80%最大回撤才12%，我第一反应是代码写错了。查了半天发现是没算交易成本，加上滑点和手续费后直接掉到45%，但还是很离谱啊。 然后实盘试了一周，发现流动性差的债根本成交不了，挂单半天没人理。还有强赎条款没提前筛掉，踩了个雷，一天亏掉三天利润。 现在把策略改成只选成交额大于5000万的，再手动排除临近强赎的，回测降到35%但感觉真实多了。有没有老哥也在搞这个？交流下你们怎么处理冲击成本的？